Testando uma estratégia de negociação com software de backtesting

Testando uma estratégia de negociação com software de backtesting

Antes de ler esta lição, você deve ter lido:

Backtesting 30 negócios manualmente com uma conta de demonstração pode ajudá-lo a decidir se uma estratégia vale a pena perseguir. No entanto, se você estiver olhando para o comércio uma nova estratégia durante um período muito mais longo, então você não quer ter que esperar por meses antes de você pode tomar uma decisão sobre a utilização da estratégia em uma conta de dinheiro real.

Diferentes maneiras de backtesting uma estratégia comercial automaticamente

Isto é onde backtesting uma estratégia usando software ajuda. Você pode ter uma idéia se os princípios da estratégia segurar a longo prazo muito mais rapidamente. Você pode fazer isso de duas maneiras: usando backtesting software ou usando um robô.

Usando software de backtesting

Você pode usar um software de backtesting especial, como o FOREX TESTER, que permite testar uma estratégia durante um período de tempo mais longo, usando dados históricos reais. Este tipo de software permite que você rebobine os dados históricos do mercado e o comércio através de um número de dias, semanas ou meses, acelerando o tempo.

Para saber mais sobre como adquirir este software, você pode ir para o seguinte:

Usando um robô

Uma alternativa ao uso de software de backtesting é usar um robô ou um Expert Advisor. O robô iria passar os dados históricos em um ritmo rápido e imitar os comércios que você poderia ter tomado usando a estratégia, permitindo que você veja o que seus resultados teriam sido.

Considerações a ter em mente

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você nunca vai saber o quanto você vai fazer nos mercados ou que tipo de desempenho que você pode alcançar cada mês.

Se você usa um software de backtesting, como o FOREX TESTER, ou usa um robô para testar dados históricos, deve ter em mente que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Quando você está testando uma estratégia, você não deve estar tentando ver quanta porcentagem de aumento você pode fazer em sua conta ou quanto dinheiro você poderia fazer. O simples fato é que você nunca vai saber o que os mercados vão fazer e assim de um mês para o outro você não vai saber que tipo de desempenho que você pode alcançar.

Quando backtesting uma estratégia de negociação, não se concentrar em que tipo de desempenho que tem conseguido no passado, mas sim se concentrar em se os princípios da estratégia de deter para determinadas classes de ativos.

Quando você está backtesting uma estratégia, você está vendo se os princípios da estratégia irá trabalhar com determinados ativos ou em determinadas condições de mercado.

Se, por exemplo, você está olhando para testar uma estratégia que capta parte de uma tendência e com êxito filtra os negócios em um mercado de gama. Em seguida, testando a estratégia usando o software, ele permitirá que você veja se a estratégia realmente consegue conseguir isso.

Se os resultados vir a ser não rentáveis, então você pode querer considerar maneiras de filtrar negócios não rentáveis ​​e reduzir as perdas. Se os resultados vir a ser rentável, então você pode ter uma estratégia que você pode trabalhar em um ambiente de mercado ao vivo.

Evite o encaixe da curva

O encaixe da curva está otimizando sua estratégia de negociação para maximizar a lucratividade com base em dados passados.

No entanto, você deve ter em mente que você nunca deve tweak sua estratégia para o ponto onde você atingir rentabilidade máxima. Isso é conhecido como ajuste de curva e significa que você tem otimizado sua estratégia para alcançar o máximo desempenho possível com base no que aconteceu no passado.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros

Isso não irá ajudá-lo no futuro, porque as condições no passado que lhe deram um desempenho substancial na sua estratégia super-otimizada vão mudar, mesmo que ligeiramente, e você não vai conseguir os mesmos resultados.

Você precisa manter a certeza de que os princípios da estratégia de trabalho e olhar para otimizar sua estratégia em um ambiente ao vivo baseado em condições de mercado atuais, e não as condições do mercado passado.

Backtesting não é exato

Existem fatores práticos que podem afetar os resultados de um backtest. Diferentes corretores têm feeds e spreads de preços diferentes.

Você também deve estar ciente de que existem outros fatores práticos que podem afetar seus resultados. Em primeiro lugar, diferentes corretores têm feeds diferentes preços e spreads. Usando diferentes corretores para testar uma estratégia pode produzir resultados diferentes.

Aplicação prática será diferente de backtesting resultados

Há também uma diferença entre praticar uma estratégia comercial e aplicá-la em um ambiente real. Em um ambiente ao vivo, você é mais propenso a sucumbir às influências emocionais. Você também é provável que cometer erros ou reagir mais lentamente quando você está realmente negociando uma estratégia. Você deve ser cauteloso, como você provavelmente não será capaz de executar comércios tão consistentemente como um robô faz, ou tão bem como você faz em um ambiente de prática.

Os tamanhos de posições grandes podem mudar os resultados

Ao negociar com um tamanho muito grande da conta, você pode inadvertidamente mover o preço apenas colocando sua ordem. Isso pode lhe dar uma execução mais lenta ou preços indesejáveis ​​para seus negócios. Backtests não levar isso em conta.

Quando você tem um pequeno capital inicial, você está limitado na quantidade de volume que você pode negociar. À medida que o tamanho da sua conta cresce, você pode negociar com mais volume e aumentar seu risco de obter retornos maiores.

No entanto, quando sua conta se torna muito grande, isso pode produzir um único conjunto de problemas. Para começar, em certos mercados onde a liquidez é muito fina, você pode realmente mover o preço do ativo simplesmente colocando sua ordem.

Isso pode dar-lhe velocidades de execução mais lentas ou você pode não ser capaz de obter o preço exato que você deseja. Usando backtesting software sobre dados históricos não terá esses fatores em conta, enquanto que em um ambiente ao vivo, eles estarão inerentemente presentes.

Backtesting é um meio de decidir se uma estratégia vale a pena perseguir ou não

Em geral, backtesting usando o software pode ser muito útil. Embora não possa gerar uma conclusão concreta quanto ao quanto você pode aumentar sua conta, ou o quanto você pode fazer no futuro, ele pode lhe dar uma boa base para saber se sua estratégia vai funcionar ou não.

Ao testar a sua estratégia durante um longo período de tempo, você obtém um tamanho de amostra maior e isso torna o ambiente de teste mais preciso, deixando você a se sentir confiante de que os princípios subjacentes que você construiu uma estratégia em, segurar durante um longo período de Tempo.

Até agora você aprendeu isso.

. Se você está olhando para o comércio ao longo de um prazo mais longo, você pode fazer uso de software para que você não tem que esperar por meses antes de você pode decidir se uma estratégia vale a pena prosseguir.

. Existem dois tipos diferentes de software que você pode usar: backtesting software e robôs automatizados.

. Backtesting software permite que você use dados históricos do mercado por rebobiná-lo de volta e comércio como se você está negociando ao vivo. Você pode acelerar a ação de preços e trocar por meio de semanas de dados em um curto espaço de tempo.

. Um robô de negociação, como um consultor especialista pode negociar automaticamente através de dados históricos, permitindo que você veja o que seus resultados teriam sido.

. Ao usar o software backtesting automatizado, há uma série de considerações que você tem que ter em mente.

. A idéia não é ver o quanto você poderia potencialmente crescer sua conta, ou o quanto você pode fazer por mês como você nunca será capaz de saber o que vai acontecer nos mercados. Em vez disso, você deve usar os resultados para ver se os princípios da estratégia para diferentes ativos ou condições de mercado.

. Você deve evitar ajuste de curva - otimizando sua estratégia para alcançar o máximo desempenho com base em resultados anteriores.

. Há fatores externos que podem influenciar seus resultados de backtesting, como feeds de preços de um corretor ou a diferença de spreads entre corretores.

. Aplicar uma estratégia aos mercados é muito diferente de backtesting uma estratégia. Você é mais provável vir sob influências emocionais ou cometer erros ao negociar em um ambiente real.

. Quando sua conta se torna muito grande, você pode realmente mover o preço do ativo, apenas colocando sua ordem. Isso pode resultar em uma execução mais lenta e preços indesejáveis ​​que não seriam tidos em conta no seu backtesting.

. Backtesting não deve ser usado para encontrar evidências concretas de retornos, mas sim usado para decidir se uma estratégia vale a pena franzir em um ambiente ao vivo.